Ciele
Oboznámiť účastníkov s problematikou prideľovania ratingu, vysvetliť rozdiel medzi ratingom a scoringom. Vysvetliť rozdiely medzi behaviorálnym a aplikačným scoringom a poskytnúť prehľad o používaných metódach credit scoringu, rozobrať kritériá efektívnosti používaných metód a poskytnúť návody, ako tieto kritériá aplikovať. Demonštrovať metódy na číselných príkladoch.
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí sa zaoberajú ohodnocovaním bonity klientov.
Obsah
- matematicko – štatistické minimum
- Rating
- história ratingu a ratingové stupnice
- vzťah ratingových stupníc a pravdepodobnosť zlyhania
- matice prechodu a ich využitie
- typy ratingu
- proces ratingu
- Credit Scoring
- typy credit scoringu a ich podstata
- aplikačný credit scoring
- cieľ credit scoringu
- používané štatistické metódy
- lineárna regresia
- logistická regresia
- diskriminačná analýzy
- neurónové siete
- kvalifikačné stromy
- posúdenie efektívnosti štatistických metód
- požiadavky na vstupné dáta
- riešenie praktického príkladu použitia štatistických metód
- výhody a nevýhody credit scoringu
- využitie ratingu a scoringu v rámci Basel II
- koncept Basel II – tri piliere
- rating a štandardizovaný (STA) prístup
- Scoring a Internal Rating Based (IRB) prístup
- princíp IRB prístupu
- minimálne požiadavky na IRB prístupov
- ratingové systémy v rámci IRB prístupu a požiadavky na ne kladené
- definícia defaultu
- rizikové parametre
- požiadavky na dáta a dĺžky časových radov používaných k odhadu PD, LGD a CCF
- funkcia rizikovej váhy
- implementácia a validácia IRB prístupu
- hodnotenie žiadosti na používanie IRB prístupu
- zhrnutie a záver
Lektori
experti z konzultačnej spoločnosti z ČR
Termín
3 dni