Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru, EBA a EK k problematike Basel IV (CRR II/CRD V)

Aktuálne dokumenty Bazilejského výboru, EBA a EK k problematike Basel IV (CRR II/CRD V)

Ciele

Bazilejský výbor pre bankový dohľad (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) pôsobí pri Banke pre medzinárodné platby (Bank for International Settlements, BIS). Bol vytvorený v roku 1974 centrálnymi bankami krajín G10.

Výbor vytvára štandardy a odporučenia pre bankový dohľad, koordinuje spoluprácu v oblasti pravidiel pre obozretné bankové podnikanie a dohliada nad ich dodržiavaním v spolupráci s jednotlivými národnými orgánmi, s cieľom zabezpečiť stabilitu medzinárodného bankovníctva.

Od roku 1988 BCBS spracováva dokument  Bazilejská dohoda o kapitáli, ktorého podstatou je formulácia konkrétnych pravidiel obozretného podnikania pre banky (BASEL I – III).

Závery Bazilejského výboru majú charakter odporúčaní. Očakáva sa však, že jednotlivé autority bankového dohľadu v konkrétnom štáte, resp. regióne tieto odporúčania prostredníctvom  svojej zákonnej  alebo podzákonnej úpravy zavedú do praxe.

Úlohou Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA), ktorý je  právnym nástupcom Výboru európskeho bankového dohľadu (CEBS), je okrem iného i vydávanie návrhov regulačných (RTS) a implementačných (ITS) technických noriem ako súčasti Single Rulebook.

Seminár má poskytnúť prehľad o aktuálnych (prijatých i pripravovaných) materiáloch Bazilejského výboru a EBA týkajúcich sa predovšetkým kapitálových požiadaviek, kapitálu a riadenia trhových rizík.

Účastníci

Seminár nadväzuje na seminár CRD IV/CRR. Je určený pre risk manažérov, interných audítorov, ako aj všetkých zamestnancov, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

Bazilejský výbor

  • Minimum capital requirements for market risk  - Standard (January 2016)
  • Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements - consultative document (June 2017)
  • Interest rate risk in the banking book –Standard  (April 2016)
  • Revisions to the Basel III leverage ratio framework - consultative document (March 2016)
  • Standardised Measurement Approach for operational risk - consultative document
    (March 2016)
  • Revisions to the Standardised Approach for credit risk - second consultative document
    (December 2015)
  • Capital floors: the design of a framework based on standardised approaches / consultative document ( December 2014)
  • TLAC Holdings – Standard (October 2016)

 EBA

  • Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading activities (IRRBB) - EBA/GL/2015/08 -  (May 2015)
  • Consultation Paper - Draft Guidelines on the management of interest rate risk arising from non-trading book activities - EBA/CP/2017/19 - (October 31, 2017)
  • Consultation Paper - Draft Guidelines on the revised common procedures and methodologies for the supervisory review and evaluation process (SREP) and supervisory stress testing  - EBA/CP/2017/18 - (October 31, 2017)
  • Consultation Paper Draft Guidelines on institution’s stress testing EBA/CP/2017/17 (October 31, 2017)
  • Návrh CRR II - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards the leverage ratio, the net stable funding ratio, requirements for own funds and eligible liabilities, counterparty credit risk, market risk, exposures to central counterparties, exposures to collective investment undertakings, large exposures, reporting and disclosure requirements and amending Regulation (EU) No 648/2012
  • Návrh CRD V - Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2013/36/EU as regards exempted entities, financial holding companies, mixed financial holding companies, remuneration, supervisory measures and powers and capital conservation measures

Lektori

odborník v oblasti riadenia rizík

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541