Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing

Funds Transfer Pricing - Liquidity Pricing

Ciele

Cieľom seminára je:

  • informovať o regulatórnych požiadavkách a odporučeniach na implementáciu FTP (reakcia na krízu finančných trhov)
  • vysvetliť základné funkcie FTP
  • poskytnúť účastníkom komplexný pohľad na  problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing), ako základného nástroja interného merania ziskovosti (produktov, segmentov, klientov) 
  • informovať o problémoch spojených s implementáciou FTP
  • poskytnúť prehľad o „best and poor practices“

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.

Obsah seminára

  • Regulatórne požiadavky a odporučenia na FTP
    • CRD IV/CRR
    • CEBS Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
    • Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice (Financial Stability Institute, December 2011)
  • Základné funkcie FTP ako nástroja pre:
    • meranie profitability (NII)
    • riadenie/transfer úrokového rizika
    • riadenie likviditného rizika
    • modely RAROC
  • Základné metódy FTP
    • single pool
    • multiple pool
    • matched-term

        ich výhody a nevýhody

  • Konštrukcia FTP sadzby
    • Príklady oceňovania likvidity -  funding liquidity risk, contingent liquidity risk
    • FTP u špecifických aktív a pasív (hmotný a nehmotný majetok, opravné položky, bežné účty, zisk, kapitál ......)
    • FTP a oceňovanie interných dealov medzi bankovou a obchodnou knihou
    • FTP a  stanovovanie externých úrokových sadzieb (úvery a vklady)
  • FTP a CRR (Basel III )  - alokácia nákladov na LCR a NSFR
  • Prípadová štúdia
  • Záver – odporučenia („best and poor practices“)

Lektori

odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu 

Garant

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541