Ciele

Vysvetliť kategorizáciu a systemizáciu finančných rizík, spôsoby identifikácie konkrétnych rizík, metódy ich kvantifikácie, spôsoby zaisťovania sa proti nim v súlade s Novou bazilejskou dohodou o kapitáli (Bazilej II). Na základe precvičenia formou riešenia príkladov a prípadových štúdií rozvinúť zručnosti účastníkov pri uplatnení získaných vedomostí v praxi.

Účastníci

Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, na pozícii nižšieho a stredného manažmentu,  špecialisti, ktorí pracujú v oblasti riadenia rizík a riadenia aktív a pasív.

Obsah

úvod

• definícia rizika
• proces riadenia rizík
• cieľ riadenia rizík
• základné pojmy a ich význam
• príklady nezvládnutého riadenia kreditného rizika
• štruktúra kreditného rizika
• väzby medzi kreditným rizikom a ostatnými finančnými rizikami

Ÿidentifikácia kreditného rizika

• formy kreditného rizika
• klasifikácia kreditného rizika podľa typu dlžníka
• klasifikácia kreditného rizika podľa typu transakcie

Ÿmeranie kreditného rizika – základ dobrého riadenia

• metódy segmentácie klientov z hľadiska ich bonity
  • scoring metódy
  • rating a vplyv externého hodnotenia
•     kľúčové charakteristiky kreditného rizika
  • pravdepodobnosť zlyhania (PD)
  • strata spôsobené zlyhaním (LGD)
  • veľkosť expozície (EAD)
• vzťah PD, LGD a kreditnej prémie
• spôsoby merania kreditného rizika
  • očakávaná strata (EL)
  • neočakávaná strata (UL)
  • VaR
• vplyv korelácie na veľkosť kreditného rizika
• stresové testovanie
  • metódy stresového testovania
  • faktory ovplyvňujúce veľkosť kreditného rizika
  • vplyv zvýšenie PD a LGD na očakávanú stratu
• pohľadávky po splatnosti a ich vývoj

 riadenie kreditného rizika

• organizačné usporiadanie
• požiadavky na procedúry
• schvaľovací proces
  • poznáte svojich klientov?
  • podoba procesu
  • práva o moci
  • technické zabezpečenie
  • back listy a registre klientskych informácií
• dôležitosť segmentácie klientov a proti strán
• systém kreditných limitov
  • spôsob ich stanovenia
  • väzba na veľkosť rizika a marže
• obchodné podmienky a ich vplyv na výšku rizika
  • vplyv na výšku expozície
  • dôležitosť ich nastavenia
  • motivačné schémy pre obchodníkov
• boj medzi obchodným oddelením a oddelením risk manažmentu
• Akým spôsobom riziko znížiť a preniesť na tretie strany
  • záruky
  • poistenie
  • zaistenie
  • factoring a forfaiting
  • kreditné deriváty
  • sekuritizácia aktív
• tvorba opravných položiek a rezerv – vzťah k očakávanej strate
• psychologické aspekty kreditného rizika
  • rozdielna ziskovosť rôznych predajných kanálov
  • rozdielna ziskovosť rôznych finančných produktov
  • morálny hazard

Ÿproces vymáhania

• podoba procesu
• Early collection
• Late collection
• spôsoby vymáhania: sms správ, osobný kontakt, predaj pohľadávok, exekúcie.....
• efektivita jednotlivých spôsobov vymáhania

reporting

• návrh podoby reportingu, kľúčové otázky:
  • komu má byť report určený
  • časový priestor manažéra na skúmanie reportingu
  • Ÿako zdôrazniť kľúčové informácie
• súčasti reportingu
  • Ÿgrafy
  • Ÿtabuľky a komentáre

Ÿkríza a poučenie

• dôvody vzniku krízy:
  • Ÿbankári, ktorí sa snažia získať čo najväčší zik?
  • zlyhanie regulácie?
  • moderné nástroje riadenie kreditných rizík a ich zlyhanie?
• Najdôležitejšie závery
  • napožičiavať všetkým a za akýchkoľvek okolností
  • štatistika je dobrý sluha, ale zlý pán – alebo dôležitosť zachovania zdravého rozumu i v časoch pokročilých štatistických modelov, spoľahnutie sa na vlastný úsudok a nie ratingové agentúry

finančná stabilita, záťažové testy a kreditné riziko z pohľadu ČNB

• správa o finančnej stabilite
• metódy testovania vplyvu kreditného rizika na „zdravie“ finančného systému
• výsledky záťažových testov ČNB pre rok 2009 a výhľad na ďalšie roky
• budúce možné problémy v oblasti kreditného rizika

zhrnutie seminára a záver

Lektori

Ing. Mgr. Václav Novotný,Advanced Risk Management, s.r.o.

Termín

1 deň

Aktuálne termíny