Ciele

Treasury workshop poskytuje základné know-how o finančných trhoch - konvencie, charakteristiky produktov a pravidlá, obchodné stratégie. Treasury každej banky umožňuje prístup na finančné trhy a vykonáva obchody, ktoré sú nevyhnutné na riadenie bilancie a trhových rizík. Finančné trhy sú zložité, obchoduje sa s množstvom produktov a derivátov. Ich správne poznanie je pre banky nevyhnutné

Účastníci

Profesionáli so záujmom porozumieť treasury a finančným trhom, produktoví manažéri a projektoví manažéri pre oblasť treasury. Workshop je vhodný aj pre bankových odborníkov a expertov z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance, atď.)

Obsah seminára

• Úvod do treasury – úlohy treasury v banke, Treasury Trading vs. Treasury Sales, účastníci finančného trhu
• Štruktúra finančných trhov (Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income, dlhopisy, akcie, komoditné trhy), prehľad nástrojov na finančnom trhu
• Úloha centrálnych bánk na finančnom trhu, typické nástroje centrálnych bánk
• Peňažné trhy – lineárne produkty (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future), konvencie, základná matematika, riadenie úrokovej pozície v banke
• Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) - lineárne produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, futures), konvencie, základná matematika kapitálového trhu
• Princíp súčasnej hodnoty, výnosová krivka a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory
• Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke
• Devízový trh (FX) – lineárne produkty (spot, outright, swap), krosové menové páry, riadene devízovej pozície banky
• Nelineárne produkty finančného trhu (opcie), princípy obchodovania s volatilitou, rizikové faktory opcií (delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie)
• Akciový trh – konvencie a špecifiká obchodovania s akciami, svetové burzy, produkty
• Komoditný trh – konvencie a špecifiká obchodovania s komoditami, komoditné produkty - spotový a forwardový komoditný trh, obchody bez dodania, swapy a opcie, futures a ETC
• Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli 

Lektori

lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie