Treasury workshop poskytuje základné know-how o finančných trhoch - konvencie, charakteristiky produktov a pravidlá, obchodné stratégie. Treasury každej banky umožňuje prístup na finančné trhy a vykonáva obchody, ktoré sú nevyhnutné na riadenie bilancie a trhových rizík. Finančné trhy sú zložité, obchoduje sa s množstvom produktov a derivátov. Ich správne poznanie je pre banky nevyhnutné
Účastníci
Profesionáli so záujmom porozumieť treasury a finančným trhom, produktoví manažéri a projektoví manažéri pre oblasť treasury. Workshop je vhodný aj pre bankových odborníkov a expertov z iných súvisiacich oddelení (audit, risk management, back-office, compliance, atď.)
Obsah seminára
Úvod do treasury – úlohy treasury v banke, Treasury Trading vs. Treasury Sales, účastníci finančného trhu
Štruktúra finančných trhov (Foreign Exchange, Money Market, Fixed Income, dlhopisy, akcie, komoditné trhy), prehľad nástrojov na finančnom trhu
Úloha centrálnych bánk na finančnom trhu, typické nástroje centrálnych bánk
Peňažné trhy – lineárne produkty (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, OIS, FRA/Future), konvencie, základná matematika, riadenie úrokovej pozície v banke
Kapitálový trh (Fixed Income a dlhopisy) - lineárne produkty (rôzne druhy dlhopisov, rôzne druhy swapov, futures), konvencie, základná matematika kapitálového trhu
Princíp súčasnej hodnoty, výnosová krivka a zero krivka, modifikovaná durácia, konvexita, diskontné faktory
Kreditný spread vs. úrokové riziko, riadenie dlhodobej úrokovej pozície a portfólia dlhopisov v banke
Devízový trh (FX) – lineárne produkty (spot, outright, swap), krosové menové páry, riadene devízovej pozície banky
Nelineárne produkty finančného trhu (opcie), princípy obchodovania s volatilitou, rizikové faktory opcií (delta, gamma, kappa, theta, rho, vanna, vomma, charm a ďalšie)
Akciový trh – konvencie a špecifiká obchodovania s akciami, svetové burzy, produkty
Komoditný trh – konvencie a špecifiká obchodovania s komoditami, komoditné produkty - spotový a forwardový komoditný trh, obchody bez dodania, swapy a opcie, futures a ETC
Príklady a prípadové štúdie z praxe, výpočty a vysvetlenia v exceli
Lektori
lektor s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie