ALM - Riadenie likvidity

Ciele

Riadenie likviditného rizika je dôležitou súčasťou riadenia aktív a pasív (ALM – Assets and Liabilities Management). ALM musí zabezpečiť správne mapovanie všetkých bilančných položiek, vrátane administrovaných produktov bez splatnosti, pripraviť relevantný výstup (likviditný gap). Dôležité je správne priraďovanie likviditnej prémie (FTP-LQ). Modelovanie administrovaných produktov má svoje špecifiká, a zároveň je potrebné dodržiavať reguláciu.

Účastníci

Zamestnanci finančných inštitúcií z oblasti ALM/Treasury, projektoví a produktoví manažéri pre oblasť ALM/Treasury, bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (audit, risk manažment, back-office, compliance ....). Workshop je vhodný pre všetkých, ktorí majú záujem porozumieť problematike riadenia likvidity na praktických príkladoch a simuláciách.

Obsah seminára

  • Úlohy riadenia aktív a pasív (ALM) v banke, vzťahy s Treasury, riadením rizík a kontrolingom
  • Vnútorné ceny FTP (Funds Transfer Price) pre riadenie likvidity (LQ), nastavenie a pravidlá používania v banke, kontingenčné prirážky FTP(LQ), ďalšie FTP(LQ) prispôsobenia
  • Identifikácia likviditného rizika s využitím FTP(LQ), počítanie profitability z likviditných rozdielov, likviditná rezerva
  • Riadenie likvidity banky:
    • metódy mapovania bilančných položiek banky pre účely riadenia likvidity - replikačné portfóliá pre administrované produkty a položky bez definovanej splatnosti
    • likviditné gapy a meranie rizika likvidity, stanovenie minimálnej likvidity
    • likviditná krivka a likviditné náklady/prémie
    • stresové scenáre pre riadenie likvidity
    • ukazovatele likvidity (LCR a NSFR)
  • Proces ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
  • Produkty finančných trhov na riadenie likvidity: peňažný trh (Depo, CD, CP, T-bills, Repo, FX swap), trh fixných dlhodobých sadzieb (dlhopisy)
  • Príklady a prípadové štúdie z praxe, simulácie a výpočty na modeloch v Exceli, Bearning ALM model (LQ časť) na replikačné portfólio

Lektori

skúsený odborník v oblasti riadenia banky a riadenia aktív a pasív, treasury a finančných trhov, riadenia trhových rizík, bankovej regulácie