CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

  • Cena kurzu
    454.8€
  • Najbližší termín
    31. 03. 2020
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

CRR 2 / CRD 5 a ďalšie novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme
  •  Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
  •  Typy regulatórnych dokumentov
  •  Prehľad noviniek od začiatku roku 2016
Malé novely CRR/CRD
  •  Malá novela k IFRS 9
  •  Malá novela k sekuritizácii
  •  Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií
Veľká  novela CRR 2 a CRD 5
  •  Motivácia a zhrnutie  zmien
  •  Implementácia odložených požiadaviek
  •  Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko
  •  Kreditné riziko protistrany (CCR)
  •  Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB)
  •  Centrálne protistrany
  •  Veľké expozície
  •  Zverejňovanie informácií
  •  Rozsah pôsobnosti CRD
  •  SII (G-SII a O-SII)
  •  Zmeny v Pilieri II
  •  Požiadavky na odmeňovanie
  •  Zaobchádzanie s vybranými expozíciami
  •  Investičné podniky
  •  Compliance tool
  •  Predpokladaný harmonogram implementácie
Novinky od EBA - Budúcnosť IRB prístupu:
  •  Regulatórny vývoj EBA dokumentov k IRB
  •  Definícia defaultu
  •  Odhady rizika
  •  Zaobchádzanie s aktívami v defaulte
  •  Rozsah aplikácie IRB prístupu
  •  Techniky znižovania kreditného rizika
  •  Transparentnosť a konzistencia dohľadu
  •  Možné smery regulatórneho vývoja
Novinky od EBA - Regulatórne zmeny v definícii defaultu:
  •  Súčasný prístup k definícii defaultu
  •  Past due kritérium
  •  Indikátory pravdepodobného nesplácania
  •  Externé dáta a definícia defaultu
  •  Kritéria pre návrat do nedafaultného stavu
  •  Konzistencia definícií defaultu
  •  Definícia defaultu pre retailové expozície
  •  Dokumentácia, interné politiky a procesy riadenia rizík
  •  Odhady rizikových parametrov
  •  Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
  •  Zaistenie úverového rizika
  •  IRRBB – nové EBA GL
  •  Stresové testování – nové EBA GL
  •  Aktualizace SREP GL
  • Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
  • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
  • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
  • Draft EBA GL on outsourcing arrangements
  • Draft EBA GL on loan origination and monitoring
  • EBA consultation on comprehensive Pillar 3 disclosure
  • Draft EBA GL on the application of the structural FX provisions
  • Guidelines on ICT and security risk management
Basel III (2017)
  • Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:
  • Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
  • Rámec pre riziko CVA
  • Revízia prístupu k operačnému riziku
  • Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI
  • Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)
  • Harmonogram implementácie
  • Results of the cumulative QIS
Ďalšie novinky
  •  ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.
  •  ECB: Guide to internal models (TRIM) – consolidated version
  •  ECB: Non-performing Loans
  •  EU: Aktualizácia nariadenia k LCR
  •  ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
  •  BCBS: Stress testing principles
  •  EBA: Rizikové váhy v STA prístupe pre high risk exposures

 

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

31. 03. 2020 (Pozvánka)

Garant

Ing. Monika Kovácsová
 0915 720 043
 

Harmonogram

09:00 - 16:00 hod.

Cena

379 € bez DPH
454.8 € s DPH

Variabilný symbol

2015

Miesto konania

Bratislava



Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.