Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne oboznámia s novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a tržné riziko a riziko likvidity. Behom seminára budú diskutované novinky nielen v smerniciach a nariadeniach EÚ, ale aj v upresňujúcich textoch EBA, BCBS či ECB. Časť seminára je venovaná zároveň novinkám v bankovom sektore ČR/SR.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr než začneme

• Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
• Typy regulatórnych dokumentov
• Prehľad noviniek od začiatku roku 2018

Malé novely CRR/CRD

• Malá novela k IFRS 9
• Malá novela k sekuritizácii
• Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií

Veľká novela CRR 2 a CRD 5

• Motivácia a zhrnutie zmien
• Nové definície
• Princíp proporcionality
• Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Leverage Ratio
• Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko (FRTB)
• Kreditné riziko protistrany (CCR)
• Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
• Expozície voči centrálnym protistranám
• Veľké expozície
• Zverejňovanie informácií
• Zmeny v okruhu inštitúcií podliehajúcich CRD
• Definície významných inštitúcií (G-SII a O-SII)
• Zmeny v Pilieri II
• Požiadavky na odmeňovanie
• Zaobchádzanie s vybranými expozíciami
• Odpočet software od CET 1
• Compliance tool
• Vstup do platnosti a použiteľnosti
• Ďalšie novely CRR

Novinky od EBA

• Kreditné riziko:
  • Regulatórne zmeny v definícii defaultu
  • Odhady rizikových parametrov
  • Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
  • Odhad LGD DT
  • Zaistenie úverového rizika
  • GL on CRM for AIRB
  • GL on management of non-performing and forborne exposures
  • GL on disclosure of non-performing and forborne exposures
  • GL k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spájané s vysokým rizikom
  • GL on loan origination and monitoring
  • CP RTS on the calculation of credit risk adjustments
  • GL k „trojstranným repám“
  • DP on machine learning for IRB models
• Trhové riziko:
  • GL on the application of the structural FX provisions
• Operačné riziko:
  • RTS on assessment methodologies for the use of AMAs for operational risk
• SREP:
  • GL on IRRBB
  • GL on stress testing (aktualizácia)
  • SREP GL (aktualizácia)
  • GL on ICT Risk Assessment under SREP
• Internal governance:
  • GL on outsourcing arrangements
  • GL on ICT and security risk management
  • GL on internal governance (aktualizácia)
• Pilier 3:
  • ITS on comprehensive Pillar 3 disclosure
• Odmeňovanie:
  • GL a RTS k odmeňovaniu
• Ostatné:
  • Snaha EBA znížiť náklady na reporting
  • GL ku Covid-19
  • EBA work programme

Návrh CRR 3 a CRD 6

• BCBS: dokončenie implementácie Basel III
• Prístup EÚ a hlavné odlišnosti medzi EÚ a BCBS
• Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku
• Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
• Kreditné riziko: CRM
• Dokončenie implementácie FRTB
• Rámec pre riziko CVA
• Úpravy v Leverage ratio
• Revízia prístupu k operačnému riziku
• Výstupný prah pre pokročilé prístupy (output floor)
• Udržateľnosť (ESG)
• Posilnenie dohľadu
• Ostatné zmeny
• Navrhnutý harmonogram implementácie

Ďalšie novinky

• ČNB: Vyhláška 392/2017 Zb.
• ČNB: Vyhláška 354/2021 Zb.
• ČNB: Dôležité úradné vyhlásenia
• ECB: Guide to internal models (TRIM)
• ECB: Non-performing Loans
• ECB: EGAM for CCR and CVA
• EÚ: Aktualizácia nariadenia k LCR
• ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
• BCBS: Stress testing principles
• BCBS: Novinky v riadení OR
• Prehľad regulácie v oblasti Green finance a ESG
• Kapitálové požiadavky pre investičné podniky
• EÚ: Návrh novely CRR 2 k daisy chains

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný

• odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

Garant