CRR 3 / CRD 6 a ďalšie novinky bankovej regulácie

  • Cena kurzu
    465.6€
  • Najbližší termín
    18. 05. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

CRR 3 / CRD 6 a ďalšie novinky bankovej regulácie

Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne oboznámia s novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a tržné riziko a riziko likvidity. Behom seminára budú diskutované novinky nielen v smerniciach a nariadeniach EÚ, ale aj v upresňujúcich textoch EBA, BCBS či ECB. Časť seminára je venovaná zároveň novinkám v bankovom sektore ČR/SR.

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr než začneme

  • Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
  • Typy regulatórnych dokumentov
  • Prehľad noviniek od začiatku roku 2018

Malé novely CRR/CRD

  • Malá novela k IFRS 9
  • Malá novela k sekuritizácii
  • Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií

Veľká novela CRR 2 a CRD 5

  • Motivácia a zhrnutie zmien
  • Nové definície
  • Princíp proporcionality
  • Implementácia odložených požiadaviek:
    • NSFR
    • Leverage Ratio
  • Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko (FRTB)
  • Kreditné riziko protistrany (CCR)
  • Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
  • Expozície voči centrálnym protistranám
  • Veľké expozície
  • Zverejňovanie informácií
  • Zmeny v okruhu inštitúcií podliehajúcich CRD
  • Definície významných inštitúcií (G-SII a O-SII)
  • Zmeny v Pilieri II
  • Požiadavky na odmeňovanie
  • Zaobchádzanie s vybranými expozíciami
  • Odpočet software od CET 1
  • Compliance tool
  • Vstup do platnosti a použiteľnosti
  • Ďalšie novely CRR

Novinky od EBA

  • Kreditné riziko:
    • Regulatórne zmeny v definícii defaultu
    • Odhady rizikových parametrov
    • Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
    • Odhad LGD DT
    • Zaistenie úverového rizika
    • GL on CRM for AIRB
    • GL on management of non-performing and forborne exposures
    • GL on disclosure of non-performing and forborne exposures
    • GL k špecifikácii druhov expozícií, ktoré majú byť spájané s vysokým rizikom
    • GL on loan origination and monitoring
    • CP RTS on the calculation of credit risk adjustments
    • GL k „trojstranným repám“
    • DP on machine learning for IRB models
  • Trhové riziko:
    • GL on the application of the structural FX provisions
  • Operačné riziko:
    • RTS on assessment methodologies for the use of AMAs for operational risk
  • SREP:
    • GL on IRRBB
    • GL on stress testing (aktualizácia)
    • SREP GL (aktualizácia)
    • GL on ICT Risk Assessment under SREP
  • Internal governance:
    • GL on outsourcing arrangements
    • GL on ICT and security risk management
    • GL on internal governance (aktualizácia)
  • Pilier 3:
    • ITS on comprehensive Pillar 3 disclosure
  • Odmeňovanie:
    • GL a RTS k odmeňovaniu
  • Ostatné:
    • Snaha EBA znížiť náklady na reporting
    • GL ku Covid-19
    • EBA work programme

Návrh CRR 3 a CRD 6

  • BCBS: dokončenie implementácie Basel III
  • Prístup EÚ a hlavné odlišnosti medzi EÚ a BCBS
  • Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku
  • Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
  • Kreditné riziko: CRM
  • Dokončenie implementácie FRTB
  • Rámec pre riziko CVA
  • Úpravy v Leverage ratio
  • Revízia prístupu k operačnému riziku
  • Výstupný prah pre pokročilé prístupy (output floor)
  • Udržateľnosť (ESG)
  • Posilnenie dohľadu
  • Ostatné zmeny
  • Navrhnutý harmonogram implementácie

Ďalšie novinky

  • ČNB: Vyhláška 392/2017 Zb.
  • ČNB: Vyhláška 354/2021 Zb.
  • ČNB: Dôležité úradné vyhlásenia
  • ECB: Guide to internal models (TRIM)
  • ECB: Non-performing Loans
  • ECB: EGAM for CCR and CVA
  • EÚ: Aktualizácia nariadenia k LCR
  • ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
  • BCBS: Stress testing principles
  • BCBS: Novinky v riadení OR
  • Prehľad regulácie v oblasti Green finance a ESG
  • Kapitálové požiadavky pre investičné podniky
  • EÚ: Návrh novely CRR 2 k daisy chains

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný

  • odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

18. 05. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                              9.00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

388 € bez DPH
465.6 € s DPH

Variabilný symbol

2360


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.