Ciele

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o implementácii poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB, ktorá sa stala pre mnohé banky výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

Mapovanie a meranie IRR

• Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
• Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
• Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
• Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB

Regulačné požiadavky a osvedčené postupy

• Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
• Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
• Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
• Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
• Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie

Riadenie súvahy a hedging IRR

• Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
• Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

Garant