IRRBB - Úrokové riziko v bankovej knihe

IRRBB - Úrokové riziko v bankovej knihe

Ciele

Cieľom seminára je poskytnúť informácie o implementácii poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB, ktorá sa stala pre mnohé banky výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

Mapovanie a meranie IRR

  • Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
  • Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
  • Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
  • Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB

Regulačné požiadavky a osvedčené postupy

  • Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
  • Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
  • Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
  • Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
  • Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie

Riadenie súvahy a hedging IRR

  • Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
  • Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)

Lektori

odborník na danú problematiku

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719