Ciele
Počas seminára budú mať účastníci možnosť na príkladoch z praxe sa naučiť ako vypočítať kapitálové požiadavky pre kreditné riziko IRB prístupu a ako zaviesť IRB prístup tak, aby boli splnené nielen kvantitatívne, ale aj kvalitatívne požiadavky ktoré sú naň kladené.
Obsah seminár je založený na praktických skúsenostiach získaných pri zavádzaní IRB prístupu v bankách CEE regiónu a plne rešpektuje platné znenie bankovej regulácie.
Účastníci
Seminár je určený predovšetkým risk manažérom a projektovým manažérom, ktorí sú zodpovední za implementáciu IRB prístupu.
Obsah
- úvod
- proces riadenia rizík
- cieľ riadenia rizík
- definícia kreditného rizika
- úvod do CRD IV
- cieľ regulácie bankového sektora
- rozsah pôsobnosti CRD IV
- štruktúra CRD IV
- prístup ku kreditnému riziku v rámci CRD IV
- používané prístupy:
- štandardizovaný prístup (STA)
- Internal Ratings Based prístup (IRB)
- segmentácia expozic v rámci jednotlivých prístupov
- dôležitosť segmentácie prístupov
- princíp kapitálovej primeranosti a jej výpočet
- minimálna hodnota kapitálovej primeranosti
- doporučené princípy riadenia kreditného rizika
- minimálne kapitálové požiadavka podľa IRB prístupu
- stručné zhrnutie výpočtu kapitálového požiadavku podľa štandardizovaného prístupu
- princípy IRB prístupu
- definícia defaultu
- Interný rating – základ IRB prístupu:
- podstata interného ratingu
- rozdiel medzi interným a externým ratingom
- požiadavky na ratingový systém
- rizikové parametre PD, LGD, CCF:
- definície rizikových parametrov
- požiadavky na rizikové parametre
- výpočet kapitálovej požiadavky pre:
- korporátne, štátne a bankové expozicie
- špecializované financovanie
- malé a stredné podniky
- retailové expozicie
- akciové expozície
- výpočet očakávanej straty
- Credit Risk Mitigation (CRM)
- typy CRM techník povolené v CRD IV
- minimálne požiadavky na CRM
- výpočet efektu CRM
- nesúlad v splatiteľnosti
- kombinácie CRM v štandardizovanom prístupe
- validácia modelov používaných v IRB prístupe
- Čo všetko je predmetom validácie?
- frekvencia validácií a špecifiká validácie jednotlivých modelov v rámci IRB prístupu
- organizačné usporiadanie validačného procesu
- praktický postup implementácie IRB prístupu
- časová postupnosť jednotlivých krokov
- plán implementácie a jeho obsah
- praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
- možnosti outsourcingy
- podpora materskej banky
- problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov
- Corporate governance
- Žiadosť o používanie IRB prístupu
- USE test a používanie IRB prístupu pre riadenie banky
- implementácia IRB prístupu do procesu poskytovania úverov
- proces cenotvorby – Risk Based Pricing
- IRB prístup v rámci ICAAP
- definícia ekonomického kapitálu
- vzťah ekonomického a regulatórneho kapitálu STA vs. IRB banka (podľa Pilieru 1)
- prístupy k modelovaniu ekonomického kapitálu pre kreditné riziko
- výpočet opravných položiek
- interný reporting
- Čo má byť reportované?
- Komu má byť report určený?
- Ako často je potrebné vytvárať reporty?
- Prečo je reporting dôležitý?
- IRB prístup a Pilier 3
- časová postupnosť jednotlivých krokov
- plán implementácie a jeho obsah
- praktické skúsenosti s vývojom skórkariet, modelovaním rizikových parametrov a internou a externou validáciou
- možnosti outsourcingy
- podpora materskej banky
- problémy cezhraničnej spolupráce regulátorov
Lektori
Ing. Mgr. Václav Novotný
Termín
2 dni
Aktuálne termíny
12.
-
13. 04. 2016
(
Pozvánka)
Cena
569.6 € bez DPH
683.52 € s DPH
Variabilný symbol
1195