Ciele
Seminár má za cieľ poskytnúť
- prehľadnú informáciu o základných požiadavkách na riadenie a oceňovanie likvidity a prijatých i pripravovaných regulatórnych zmenách - predovšetkým v rámci CRR/CRD IV, ktorými sa implementujú pravidlá BASEL III v rámci EÚ
- informáciu o pripravovaných regulatórnych dokumentoch EBA:
- Consultation Paper - RTS on criteria for a preferential treatment in cross-border intragroup financial support under LCR (November 2015)
- Consultation paper - Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes - EBA/CP/2015/26 (December 2015)
- Consultation paper – Guidelines on stress testing and supervisory stress testing - EBA/CP/2016/28 – (December 2015)
- informáciu o internom procese hodnotenia likvidity - ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)
- komplexný pohľad na problematiku riadenia likvidity a problematiku interného oceňovania likvidity (Funds Transfer Pricing)
- prehľad o základných nástrojoch merania, riadenia, plánovania a oceňovania likvidity
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, ktorí pracujú v útvaroch kontrolingu, plánovania, manažérskeho reportingu, finančného riadenia a riadenia aktív a pasív; analytici a audítori, ktorí si potrebujú rozšíriť vedomosti z predmetnej problematiky.
Obsah
Regulatórny rámec
- stručný prehľad dokumentov CRDIV/CRR, EBA a Bazilejského výboru k problema-tike riadenia rizika likvidity
- ILAAP – EBA Guidelines on common procedures and methodologies for SREP
- stručný prehľad základných dokumentov k problematike oceňovania likvidity:
- EBA Guidelines on Liquidity Cost Benefit Allocation
- Liquidity Transfer Pricing: a guide to better practice ( Financial Stability Institute)
Likviditné riziko – riadenie a plánovanie
- organizácia a zodpovednosti
- operatívne riadenie
- strategické riadenie likvidity (riadenie štruktúry bilancie, pohotovostný likviditný plán – Contingency Funding Plan)
- taktické riadenie likvidity (cash management, collateral management, limity, oceňovanie likvidity – FTP)
- plánovanie (obchodný plán vs. likvidita)
- krízové plány (Recovery Plan a Contingency Funding Plan)
Likviditné riziko – meranie a monitorovanie
- ukazovatele krátkodobej a strednodobej likvidity - interné a regulatórne (LCR, NSFR)
- monitorovacie nástroje pre intraday liquidity
- rizikový apetít, limity a ich monitoring
- stress testing
Oceňovanie likvidity - základné funkcie FTP
- meranie profitability (NII)
- riadenie/transfer úrokového rizika
- riadenie likviditného rizika
- modely RAROC
Prípadová štúdia
Lektori
skúsený odborník v oblasti riadenia aktív a pasív a kontrolingu
Termín
1 deň