Ciele
Seminár detailne popisuje stresové testovanie – jednu z rozšírených metód merania rizík. Účastníci si tak prehĺbia svoje vedomosti zo spôsobov a frekvencií stresového testovania, z jednotlivých scenárov pre analýzu kreditného rizika, operačného, trhového rizika a rizika likvidity a na záver budú účastníkom predstavené komplexné stresové scenáre a ich použitie.
Účastníci
Zamestnanci bánk a iných finančných inštitúcií, predovšetkým vrcholoví finanční manažéri, špecialisti riadenia rizika a interní audítori bánk.
Obsah
Principy stresového testováníCo je to stress-testing? K čemu jsou stresové scénáře dobré? Základní rámec pro stresové testování Výstupní proměnná, jejíž změny modelujeme:
- hodnota portfolia
- velikost zisku/ztráty
- cash flow
- kapitálový požadavek
Druhy stresových scénářů Frekvence stresového testování Tvorba stresových scénářů:
- volba stresovaných proměnných
- tvorba a výběr stresových scénářů
- využití stresového testování
- analýza scénářů
- dokumentace stresového testování
Kompetence a odpovědnosti Vztah stresových scénářů a výpočtů na bázi VaR Role interního auditu v procesu stresového testování Vývoj regulatorních požadavků na stresové testování:
- aktuálně platné EBA Guidelines (GL 32)
- připravované EBA Guidelines
- BCBS stresstesting principles
Stress-testing Tržního rizikaKlasifikace tržního rizika Rizikové faktory Scénáře v obchodní vs. bankovní knize Regulatorní scénář pro úrokové riziko bankovní knihy Příklad – výpočet stresového scénáře Stress-testing kreditního rizikaZákladní otázka: jak hluboko jít v řetězci příčin a následků? Rizikové faktory Příklady stresových scénářů pro jeden faktor:
- zvýšení PD v důsledku recese ekonomiky
- zvýšení LGD v důsledku snížení hodnoty kolaterálu
- nárůst CCF v důsledku změny chování klientů
Příklady složených stresových scénářů Zachycení rizika koncentrace ve stresových scénářích Politické riziko
|
| Stress-testing Operačního rizikaFilosofie stress-testingu operačního rizika Rizikové faktory Stresové scénáře pro metodu LDA v AMA přístupu Příklady stresových scénářů Alternativní pohledy na stresové testování operačního rizika Stress-testing rizika LIKVIDITYCharakter rizika likvidity Rizikové faktory Specifika tvorby a použití stresových scénářů pro riziko likvidity:
- analýza scénářů
- základní scénář
- alternativní scénáře
Příklady stresových scénářů Role pohotovostních plánů Stresové scénáře v bankovní regulaci:
- ukazatel LCR
- ukazatel NSFR
Stresové scénáře pro vybraná ostatní rizikaStresové testování v pojišťovnictví a jeho vztah k Solvency II Stresové testování v podnikové praxi:
- vybrané události operačního rizika
- ztráta/default vybraného zákazníka
- default klíčového dodavatele
- nečekaný tah konkurence
- technologické změny
KOMPLEXNÍ Stresové scénáře a jejich použitíIntegrace stresového testování do ICAAP a ILAAP Identifikace oblastí, pro které je třeba tvořit stresové scénáře Korelace rizik v období „normálních podmínek“ a v době krize Příklad komplexního scénáře ekonomické krize Případové studieDeutsche Bank Stresové scénáře ČNB Stresové scénáře ECB Shrnutí semináře a závěr
|
Lektori
Mgr. Ing. Václav Novotný, odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, ktorý sa viac ako 10 rokov špecializuje na poradenstvo v oblasti identifikácie, merania a riadenia finančných rizík.
Termín
1 deň
Aktuálne termíny
26. 03. 2019
(
Pozvánka)
Harmonogram
Registrácia: 8.45 -9.00 hod.
Seminár: 9.00 - 16.00 hod.
Cena
380 € bez DPH
456 € s DPH
Variabilný symbol
1811