Úrokové riziko a regulácia IRRBB

  • Cena kurzu
    336€
  • Najbližší termín
    09. 11. 2022
  • Na stiahnutie
    Pozvánka

Úrokové riziko a regulácia IRRBB

Ciele

Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o implementácii poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB, ktorá sa stala pre mnohé banky výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).

Účastníci

Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.

Obsah seminára

Mapovanie a meranie IRR

  • Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
  • Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
  • Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
  • Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB

Regulačné požiadavky a osvedčené postupy

  • Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
  • Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
  • Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
  • Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
  • Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie

Riadenie súvahy a hedging IRR

  • Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
  • Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)

Lektori

Ing. Martin Macko, zakladajúci partner a výkonný riaditeľ spoločnosti Bearning s.r.o. s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia banky, treasury a finančných trhov, riadenia aktív a pasív, bankovej regulácie, privátneho bankovníctva, Corporate Sales. Má dlhoročné skúsenosti ako lektor, poradca a manažér vzdelávacích projektov v uvedených oblastiach. Pôsobil ako riaditeľ divízie Treasury vo viacerých bankách, v súčasnosti pôsobí ako lektor na Univerzite Komenského v Bratislave, predmet „Strategické riadenie finančných inštitúcií“. Podieľal sa na projektoch v oblasti finančných trhov a ALM (vnútorné ceny FTP pre úrokové riziko, likviditu a kreditné spready, Basel 2/3, MIFID II).

Dĺžka trvania

1 deň

Aktuálne termíny

09. 11. 2022 (Pozvánka)

Garant

Ing. Mario Goliaš
 0905 436 719
 

Harmonogram

vyučovanie:                           9:00 h – 16:00 h

Literatúra

Technická realizácia:

Workshop bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie  cez web.

Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.

Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.

Cena

280 € bez DPH
336 € s DPH

Variabilný symbol

2438


Prihláška na kurz

Termín konania

Účastník kurzu

Fakturačné údaje

Adresa pracoviska

Iné

* Povinné údaje

Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.

Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný symbol 0308.
SWIFT: NBSB SK BX
IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069

Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.

Zastúpenie účastníka je možné.

V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.