Regresné modely pre riadenie rizík
- Vzdelávanie
- Bankovníctvo a finančníctvo
- Riadenie aktív a pasív, rizík a nákladov
- Regresné modely pre riadenie rizík
Seminár účastníkov prevedie kvantitatívnou analýzou dát pomocou regresnej analýzy, ktorá je základným stavebným kameňom a najpoužívanejším štatistickým nástrojom (nielen) v oblasti riadenia rizík. Seminár je prakticky orientovaný, avšak účastníci budú oboznámení s najnutnejšou teóriou tak, aby boli schopní štatistickej indukcie – formulovať z empirických poznatkov správne závery a identifikovať výhody a riziká spojené s používaním štatistických modelov. Seminár je síce kurzom základným, napriek tomu reflektuje na súčasnú prax riadenia rizík a umožní účastníkom nahliadnuť a pochopiť prácu analytika/štatistika.
V prvej časti sa seminár zameria na klasický regresný model, ktorý má široké uplatnenie vo všetkých oblastiach kvantitatívnej analýzy dát. Ďalšia časť sa venuje príprave dát a výstavbe modelu pre kreditný skóring. V záverečnej časti sa seminár zaoberá ďalšími užitočnými nástrojmi regresnej analýzy, ako je Coxov regresný model pre analýzu prežitia, ako aj klasifikačnými a regresnými stromami pre účely klasifikácie, predikcie a skóringu. Príklady z praxe budú riešené v prostredí Excel, Gretl a R – znalosť uvedených nástrojov sa nepredpokladá.
Seminár je určený všetkým záujemcom o kvantitatívnu analýzu dát, najmä v oblasti riadenia rizík. Je vhodný nielen pre zamestnancov finančných inštitúcií, ktorí si k svojej práci potrebujú osvojiť základné znalosti z regresnej analýzy, či už pre účely odhadu rizika alebo skóringu a predikcií. Základné vedomosti štatistiky sú výhodou.
skúsený odborní v oblasti analýzy dát pre riadenie rizík
1 deň