Ciele
Cieľom workshopu je poskytnúť informácie o implementácii poslednej regulácie o úrokovom riziku v bankovej knihe – IRRBB, ktorá sa stala pre mnohé banky výzvou. Súlad s IRRBB vyžaduje dôsledne merať úrokové riziko a jeho podtypy (riziko výšky úrokovej sadzby, riziko tvaru výnosovej krivky, bázické riziko, opcionalitu a riziko kreditného spreadu).
Účastníci
Workshop je určený ALM/treasury profesionálom, produktovým a projektovým manažérom pre oblasť ALM/treasury, risk manažérom, bankovým odborníkom a expertom z iných súvisiacich útvarov (audit, back office, compliance atď.), ako aj všetkým zamestnancom so záujmom porozumieť uvedenej problematike.
Obsah
Mapovanie a meranie IRR
- Úspešné meranie IRR: FTP systém, nové referenčné ceny po zrušení xIBOR benchmarkov
- Zásady mapovania IRR: štandardné bankové produkty, vklady/aktíva bez definovanej splatnosti (NMD/NMA), rozklad skrytej opcionality (floorlets/caplets), produkty s pevným výnosom (dlhopisy, swapy, ...), ostatné deriváty
- Na oživenie: durácia, konvexita, zero krivka, PV01, analýza scenárov, VaR, Expected shortfall – klady a zápory
- Porozumenie rôznych zložiek úrokového rizika; meranie podtypov rizika IRRBB: IR gapy a riziko úrovne úrokovej sadzby (level risk), výnosová krivka, bázické riziko, opcionalita, CSRBB
Regulačné požiadavky a osvedčené postupy
- Prehľad regulačných požiadaviek na riadenie rizika likvidity a úrokových sadzieb od reforiem Basel I po Basel III
- Normy BCBS IRRBB a revidované normy EÚ (EBA GL 2018/02)
- Minimálne štandardy pre vyhovujúcu banku
- Dostupné regulačné metriky: EaR, EV, EVE, VaR
- Efektívny rámec riadenia úrokových rizík a riešenia výziev vyplývajúcich z regulácie
Riadenie súvahy a hedging IRR
- Riadenie súvahy – návrh a implementácia hedgingových stratégií
- Nástroje finančného trhu na zabezpečenie úrokových rizík: swapy, dlhopisy, futures, opcie (cap, floor, swaption)
Lektori
odborník na danú problematiku
Termín
1 deň