Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien.
Účastníci
Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.
Obsah seminára
Skôr ako začneme
Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
Typy regulatórnych dokumentov
Prehľad noviniek od začiatku roku 2016
Malé novely CRR/CRD
Malá novela k IFRS 9
Malá novela k sekuritizácii
Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií
Veľká novela CRR 2 a CRD 5
Motivácia a zhrnutie zmien
Implementácia odložených požiadaviek:
NSFR
Pákový pomer (Leverage Ratio)
Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko
Kreditné riziko protistrany (CCR)
Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
Súčasná legislatíva
Nový BCBS štandard pre IRRBB
Zhrnutie hlavných zmien v CRD a CRR
Zmeny v CRD (články 84 a 98)
Sprístupnenie informácií o meraní IRRBB podľa článku 448 CRR
Centrálne protistrany
Veľké expozície
Zverejňovanie informácií
Rozsah pôsobnosti CRD
SII (G-SII a O-SII)
Zmeny v Pilieri II
Požiadavky na odmeňovanie
Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:
Expozície voči SME
Expozície do štrukturálnych projektov
Expozície voči fondom kolektívneho investovania
Investičné podniky
Compliance tool
Predpokladaný harmonogram implementácie
Novinky od EBA
Budúcnosť IRB prístupu:
Regulatórny vývoj EBA dokumentov k IRB
Definícia defaultu
Odhady rizika
Zaobchádzanie s aktívami v defaulte
Rozsah aplikácie IRB prístupu
Techniky znižovania kreditného rizika
Transparentnosť a konzistencia dohľadu
Možné smery regulatórneho vývoja
Regulatórne zmeny v definícii defaultu
Súčasný prístup k definícii defaultu
Past due kritérium
Indikátory pravdepodobného nesplácania
Externé dáta a definícia defaultu
Kritéria pre návrat do nedafaultného stavu
Konzistencia definícií defaultu
Definícia defaultu pre retailové expozície
Dokumentácia, interné politiky a procesy riadenia rizík
Odhady rizikových parametrov
Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
Zaistenie úverového rizika
IRRBB – nové EBA GL
Stresové testovanie – nové EBA GL
Aktualizácia SREP GL
Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
Draft EBA GL on outsourcing arrangements
Draft EBA GL on loan origination and monitoring
EBA consultation on comprehensive Pillar 3 disclosure
Draft EBA GL on the application of the structural FX provisions
Guidelines on ICT and security risk management
Basel III (2017)
Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:
Roly externého ratingu
Rizikové váhy pre jednotlivé kategórie expozícií
Credit risk mitigation (uznateľné prostriedky a ich dopad na rizikové váhy)
Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
Obmedzenie A-IRB prístupu pre určité triedy aktív
Prahy (input floors) pre IRB prístup
Ostatné zmeny
Rámec pre riziko CVA
Revízia prístupu k operačnému riziku:
Súčasné prístupy k operačnému riziku
Navrhované zmeny v regulácii
Definícia business indikátora
Revidovaný štandardizovaný prístup
Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI
Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)
Harmonogram implementácie
Results of the cumulative QIS
Ďalšie novinky
ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.
ECB: Guide to internal models (TRIM) – consolidated version
ECB: Non-performing Loans
EU: Aktualizácia nariadenia k LCR
ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
BCBS: Stress testing principles
EBA: Rizikové váhy v STA prístupe pre high risk exposures
Zhrnutie seminára a záver
Lektori
Mgr. Ing. Václav Novotný
odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.
Seminár bude prebiehať on-line cez platformy Microsoft Teams, Zoom alebo Skype, ktoré umožňujú vzdialenú komunikáciu a zdieľanie vysielajúcej obrazovky. Ak účastníci nemajú na PC nainštalovaný MS Teams, Zoom alebo Skype, je možné použiť pripojenie cez web.
Na pripojenie on-line postačuje štandardný web prehliadač a notebook, tablet alebo PC s reproduktormi/slúchadlami a mikrofónom.
Podrobnejšie informácie ohľadom pripojenia a priebehu školenia poskytneme prihláseným účastníkom pred konaním kurzu.
Cena
389 € bez DPH
466.8 € s DPH
Variabilný symbol
2171
Prihláška na kurz
Uzávierka prihlášok je 7 kalendárnych dní pred termínom konania podujatia.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane prípadného požadovaného ubytovania do termínu uzávierky na číslo účtu 74069/0720, konštantný
symbol 0308. SWIFT: NBSB SK BX IBAN: SK08 0720 0000 0000 0007 4069
Záväznú prihlášku je možné stornovať 5 dní pred konaním podujatia.
Zastúpenie účastníka je možné.
V prípade nestornovanej záväznej prihlášky si IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky poplatok v plnej výške.