Ciele

Seminár poskytuje prehľad o najdôležitejších zmenách v regulácii bánk v oblasti riadenia rizík. Účastníci sa postupne zoznámia s pripravovanými novinkami v regulácii za jednotlivé riziká – kreditné, operačné a trhové riziko a riziko likvidity. Počas seminára bude načrtnutý možné spôsob implementácie navrhovaných zmien. 

Účastníci

Seminár je vhodný najmä pre risk manažérov, špecialistov kreditného rizika, pracovníkov compliance a interných audítorov.

Obsah seminára

Skôr ako začneme

• • Kto vytvára bankovú reguláciu a na koho sa vzťahuje?
  • Typy regulatórnych dokumentov
  • Prehľad noviniek od začiatku roku 2016

Malé novely CRR/CRD

• Malá novela k IFRS 9
• Malá novela k sekuritizácii
• Malá novela na krytie strát z nevýkonných expozícií

Veľká novela CRR 2 a CRD 5

• Motivácia a zhrnutie  zmien
• Implementácia odložených požiadaviek:
  • NSFR
  • Pákový pomer (Leverage Ratio)
• Výpočet kapitálovej požiadavky pre trhové riziko
• Kreditné riziko protistrany (CCR)
• Úrokové riziko bankovej knihy (IRRBB):
  • Súčasná legislatíva
  • Nový BCBS štandard pre IRRBB
  • Zhrnutie hlavných zmien v CRD a CRR
  • Zmeny v CRD (články 84 a 98)
  • Sprístupnenie informácií o meraní IRRBB podľa článku 448 CRR
• Centrálne protistrany
• Veľké expozície
• Zverejňovanie informácií
• Rozsah pôsobnosti CRD
• SII (G-SII a O-SII)
• Zmeny v Pilieri II
• Požiadavky na odmeňovanie
• Zaobchádzanie s vybranými expozíciami:
  • Expozície voči SME
  • Expozície do štrukturálnych projektov
  • Expozície voči fondom kolektívneho investovania
• Investičné podniky
• Compliance tool
• Predpokladaný harmonogram implementácie

Novinky od EBA

• Budúcnosť IRB prístupu:
  • Regulatórny vývoj EBA dokumentov k IRB
  • Definícia defaultu
  • Odhady rizika
  • Zaobchádzanie s aktívami v defaulte
  • Rozsah aplikácie IRB prístupu
  • Techniky znižovania kreditného rizika
  • Transparentnosť a konzistencia dohľadu
  • Možné smery regulatórneho vývoja
• Regulatórne zmeny v definícii defaultu
  • Súčasný prístup k definícii defaultu
  • Past due kritérium
  • Indikátory pravdepodobného nesplácania
  • Externé dáta a definícia defaultu
  • Kritéria pre návrat do nedafaultného stavu
  • Konzistencia definícií defaultu
  • Definícia defaultu pre retailové expozície
  • Dokumentácia, interné politiky a procesy riadenia rizík
  • Odhady rizikových parametrov
  • Identifikácia ekonomického poklesu pre odhad rizikových parametrov
  • Zaistenie úverového rizika
  • IRRBB – nové EBA GL
  • Stresové testovanie – nové EBA GL
  • Aktualizácia SREP GL
  • Guidelines on ICT Risk Assessment under SREP
  • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures
  • Guidelines on disclosure of non-performing and forborne exposures
  • Draft EBA GL on outsourcing arrangements
  • Draft EBA GL on loan origination and monitoring
  • EBA consultation on comprehensive Pillar 3 disclosure
  • Draft EBA GL on the application of the structural FX provisions
  • Guidelines on ICT and security risk management

Basel III (2017)

• Revízia STA prístupu ku kreditnému riziku:
  • Roly externého ratingu
  • Rizikové váhy pre jednotlivé kategórie expozícií
  • Credit risk mitigation (uznateľné prostriedky a ich dopad na rizikové váhy)
• Revízia IRB prístupu ku kreditnému riziku
  • Obmedzenie A-IRB prístupu pre určité triedy aktív
  • Prahy (input floors) pre IRB prístup
  • Ostatné zmeny
• Rámec pre riziko CVA
• Revízia prístupu k operačnému riziku:
  • Súčasné prístupy k operačnému riziku
  • Navrhované zmeny v regulácii
  • Definícia business indikátora
  • Revidovaný štandardizovaný prístup
• Prirážka k pákovému pomeru pre G-SIFI
• Výstupný prah pre pokročilé prístupy (tzv. output floor)
• Harmonogram implementácie
• Results of the cumulative QIS

Ďalšie novinky

• ČNB: Vyhláška 392/2017 Sb.
• ECB: Guide to internal models (TRIM) – consolidated version
• ECB: Non-performing Loans
• EU: Aktualizácia nariadenia k LCR
• ECB: Guides to ICAAP and ILAAP
• BCBS: Stress testing principles
• EBA: Rizikové váhy v STA prístupe pre high risk exposures

Zhrnutie seminára a záver

Lektori

Mgr. Ing. Václav Novotný

• odborník na danú problematiku z českej konzultačnej spoločnosti Advanced Risk Management, s.r.o. Od roku 1999 je konateľom a riaditeľom tejto spoločnosti. Špecializuje sa na posudzovanie kvality procesov a postupov, na posudzovanie kvalitatívnych požiadaviek na modely merania a riadenia rizík a pod.. Vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu Karlovej univerzity a Fakultu financií a účtovníctva na Vysokej škole ekonomickej v Prahe.

Dĺžka trvania

2 x poldeň

Aktuálne termíny

Garant