Ciele

Zlyhania bánk môžu byť cenným ponaučením pre bankárov, regulačné orgány, tvorcov pravidiel a finančné inštitúcie. Zlyhania bánk pripomínajú dôležitosť silného riadenia rizík, obozretnej regulácie, transparentnosti a zverejňovania informácií, koordinovaných reakcií a potrebu poučiť sa z minulých kríz, aby sa predišlo budúcim krízam.

Účastníci

• Bankári, bankoví manažéri a centrálni bankári
• Bankoví odborníci na riadenie rizík
• Odborníci na dodržiavanie predpisov (compliance) a audit
• ALM, Treasury a finančné trhy
• Produktoví a projektoví manageri pre oblasť ALM/Treasury a risk managementu
• Bankoví odborníci a experti z iných súvisiacich oddelení (právne oddelenia, middle- a back-office, účtovníctvo, obchodné útvary, IT bankoví experti ....)

Obsah

• Prehľad riadenia rizík banky (high-level):
  • úverové riziko (zlyhanie, migrácia, volatilita úverového rozpätia),
  • trhové riziko (úrokové riziko zahŕňajúce riziko úrovne sadzieb - level risk, riziko výnosovej krivky a bázické riziko, menové riziko, opčné riziko a riziko trhovej likvidity, 
  • riziko likvidity a vlastného kreditného spreadu
• Prehľad regulácie bankovníctva (high-level):
  • od Basel I po Basel III a následné prispôsobenia bankovej regulácie
  • kľúčové regulačné požiadavky týkajúce sa úverového rizika, trhového rizika a rizika likvidity (kapitálové požiadavky a ICAAP, ukazovatele likvidity LCR a NSFR, IRRBB, rámec pre riešenie krízových situácií bánk a TLAC, BRRD v EU)
• Prípadové štúdie, ukážky nedávnych zlyhaní bánk a ponaučenia: 
  • ​Lehman Brothers (2008) - príliš vysoká expozícia voči riziku rizikových hypotekárnych úverov, MBS a súvisiacich derivátov
  • WaMu - Washington Mutual (2008) - vysoká expozícia voči rizikovým hypotekárnym úverom a následné problémy s likviditou
  • Silvergate Capital (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
  • SVB - Silicon Valley Bank (2023) - príliš vysoké úrokové riziko v bankovej knihe, následný run a problémy s likviditou
  • Signature Bank (2023) - banka zatvorená regulačnými orgánmi po hromadnom výbere vkladov spôsobenom vonkajším prostredím a obavami vkladateľov a následnými problémami s likviditou
  • Credit Suisse (2023) zapletená do viacerých škandálov, vrátane zlého riadenia, vykázala obrovskú stratu za rok, čo vystrašilo investorov. To všetko spôsobilo odliv vkladateľov a následný kolaps banky.

Lektori

špecialista v oblasti riadenia rizík

Termín

1 deň